Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку

Leonid Borysovych Dolinskyi, Vladyslav Viktorovych Korchynskyi


Анотація


Вступ. У статті розглянуто якісний та кількісний аспекти ризиків банківської діяльності.  Якісний аналіз включає в себе огляд класифікацій банківських ризиків та їх систематизацію.  В межах кількісного аналізу побудовано експертну систему з використанням нечіткої логіки, продемонстровано результати роботи системи за допомогою карти ризиків. 

Мета. Метою статті є дослідження якісного та кількісного аспектів аналізу банківських ризиків на засадах комплексного підходу до системи ризик-менеджменту.

Метод (методологія).  Було застосовано системний підхід для проведення систематизації кредитного ризику банківських установ.  Для моделювання кредитного ризику використано багатофакторну дискримінантну модель, експертні методи та інструментарій нечіткої логіки в середовищі MATLAB.   

Результати.  Визначено основні джерела ризиків у межах комплексної системи банківського ризик-менеджменту.  Побудовано класифікацію ризиків банківської діяльності з урахуванням взаємозв’язків між різними їх видами.  Обґрунтовано доцільність глибокого кількісного аналізу саме кредитного банківського ризику.  З метою оцінювання останнього у програмному середовищі MATLAB створено модель на нечіткій логіці з використанням методичних рекомендацій НБУ стосовно дискримінантного аналізу позичальників.  На основі реальних фінансових показників розраховано показник рівня кредитного ризику.  Через застосування результатів моделювання та сценарного підходу було побудовано карту кредитного ризику банку, яку апробовано на чисельному прикладі. 


Ключові слова


якісний аналіз; кількісне оцінювання; дискримінантна модель; кредитний ризик; нечітка логіка; банківські ризики; картографування ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv. (2016). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publishtstsi/article?art_id=36807.

Dolins'kyy, L. B., Tkachenko, M. A. (2015). Kredytnyy Reytynh yak indykator kon"yunktury finansovykh rynkiv Ukrayiny. NRA «Ryuryk», richnyy zvit.

Neplatospromozhni banky, finansovyy internet-portal «Minfin. (2016). Retrieved from: http://minfin.com.ua/banks/problem.

Vitlins'kyy, V. V., Pernarivs'kyy, O. V., Nakonechnyy, Ya. S., Velykoivanenko, H. I. (2000). Kredytnyy ryzyk komertsiynoho banku. Kyyiv: Znannya.

Kamins'kyy, A. Analiz systemy ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny. Bankivs'ka sprava, 6, 10-19.

Prymostka, L. O. (2004). Finansovyy menedzhment u banku. Kyyiv: KNEU.

Tomas, L. B., Uyl'yam, H. Sh., Pol, L. U. (2003). Kompleksnyy podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimat'sya. Kiev: Vyl'yams.

Mezhdunarodnaya konverhentsiya izmerenyya kapitala i standartov kapitala: utochnennye ramochnye podkhody. (2004).

Pro skhvalennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannya system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny: postanova #361 vid 02.08.2004. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985.

Vovk, V. Ya. & Khmelenko, O. V. (2008). Kredytuvannya i kontrol'. Kyyiv: Znannya.

Core principles for effective banking supervision. (1997). Basle Committee on Banking Supervision.

Dokhody ta vytraty bankiv Ukrayiny. (2016). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58285.

Tereshchenko, O. (2003). Dyskryminantna model' intehral'noyi otsinky finansovoho stanu pidpryyemstva. Ekonomika Ukrayiny, 8, 38-44.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok formuvannya ta vykorystannya bankamy Ukrayiny rezerviv dlya vidshkoduvannya mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivs'kymy operatsiyamy. Postanova #23 vid 25.01.2012. (2012). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Vitlins'kyy, V. V., Velykoivanenko, H. I. (2004). Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi. Kyiv: KNEU.

Baza danykh emitentiv tsinnykh paperiv. (2015). Retrieved from: http://smida.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2019