Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств

Анотація

Вступ.  З огляду на те, що в Україні більшість основних за запасами та видобутком родовищ перейшли в завершальну стадію розробки, актуальним є вивчення ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств саме на постінвестиційному етапі та їх оцінювання новітніми методами, які є найбільш перспективними в умовах невизначеності бізнес-середовища.  Акцентування уваги вчених-економістів на питаннях «проектних ризиків доінвестиційного етапу», на вивченні класичних методів оцінки ступеня ризику, відсутність комплексних експериментальних досліджень специфічних ризиків діяльності вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств, які розкривали б методику їх оцінювання, обумовили обраний напрямок роботи. 

Мета.  Мета статті полягає в наступному: 1) на основі попередньо проведеного узгодженого експертного оцінювання факторів специфічних ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств проранжувати ризик-фактори в межах відповідної групи ризиків за ймовірністю їх настання з метою побудови бази правил для найбільш вагомих ризиків; 2) обґрунтувати доцільність застосування методів теорії нечіткої логіки та нейронних мереж для аналізу та прогнозування ризиків діяльності таких підприємств у наступних дослідженнях. 

Метод (методологія).  З метою ранжування факторів ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств за ймовірністю їх настання висунуто гіпотезу про існування зв’язку між ймовірністю настання певного ризику та ступенем його впливу на фінансово-економічний стан досліджуваних підприємств.  Для підтвердження (спростування) гіпотези для кожного ризик-фактору за допомогою пакету розширення MatlabCurveFittingToolbox підібрано регресійну модель, яка найкраще відповідає досліджуваному ряду експериментальних даних.  Вибір моделі для кожного ризик-фактору здійснено на основі порівняльного аналізу. 

Результати.  За результатами дослідження проранжовано ризик-фактори діяльності нафтогазовидобувних підприємств у межах груп ризиків за ймовірністю їх настання.  На основі порівняльного аналізу переваг та недоліків кількісних методів оцінювання ризиків для застосування у наступних дослідженнях обрано метод, що ґрунтується на теорії нечіткої логіки.  Надалі буде розроблено систему нечіткого моделювання ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств, ймовірність настання яких є найвищою.