Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструменти в управлінні кредитним ризиком банківських установ

Oleksandr Leonidovych Lavryk


Анотація


Вступ. Удосконалення механізмів банківського кредитування та його постійний  розвиток залишається одним із основних шляхів виходу України із кризового стану. Скорочення останнім часом банками своєї діяльності у сфері кредитування, внаслідок світової економічної та внутрішньої політичної криз, похитнула економіку нашої держави та помітно вплинула на показники кредитного портфеля українських банків, динаміка розмірів та структури яких останніми роками бажають кращого.

Було виявлено, що саме банківське кредитування здійснює найсуттєвіший вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. Порівняно із впливом, який здійснюють інші суб’єкти фінансового посередництва, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.

Мета. Метою статті є удосконалення методичного забезпечення фінансового посередництва в Україні, яке обумовило розробку механізмів банківського кредитування.

Метод (методологія). Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності фінансування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності, моделі оптимальної структури кредитного портфеля, статистичних методів.

Результати. Використання сек'юритизації та кредитних деривативів при кредитуванні є досить ефективним у сучасних банківських умовах. Так загальний відсоток за розміщеними кредитами пулу дорівнює 27,7 %, а сек’юритизація принесла дохід у розмірі 36 % на рік, при зменшенні ризиків дефіциту коштів унаслідок виникнення простроченої заборгованості. Сек’юритизація у перспективі може стати одним з найбільш потужних інструментів в управлінні кредитним ризиком банківських установ, вона не лише дозволяє залучити кошти для розвитку банку, але й істотно поліпшує його нормативи, фінансову стійкість, розчищає баланс.


Ключові слова


банківські установи; кредитні портфелі банків; фінансові посередники; деривативи; сек’юритизація; кредитний дефолтний своп

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubok, V. M. (2011). Credit default swap as instrument of credit ricks management. Of LNU named by Ivan Franco, Екf-45p, 27.12.2011. Retrieved November, 15, 2014, from : http://libfor.com/index.php?do=cat&category=ukr_stock_market2011.

Маzukabzova, B. (2009). The role of credit-default swaps in the global crisis. Financial of analytics, 30.07.2009. Retrieved November, 15, 2014, from : finanal.ru.

Pidvisotsky, Y. V. (2011). Application of mechanism of credit-default swap in the real economy. The Kyiv National academy of management. Scientific economic magazine, 5 (119), 232-239.

Davidson, E., Sanders, E., Wolf, L.-L., &Ching, F. (2007). Securitization of mortgages : the global experience, structuring and analysis. Мoskow: Top, 596.

Tuktarob, U. (2009). Sinthetic securitization, 9.03.2009. Retrieved November, 15, 2014, from : www.investor.ru.

Shapran, N., &Shapran, V. (2003). The Credit derivates. Securities of Ukraine, 20, 12-18.

Yareme, Y. Y. (2011). Credit default swap.LNU named by Ivan Franco, Екf-41p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##



Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2020