Економіко-математичне моделювання ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки

Larysa Mykolaivna Zomchak, Liliia Petrivna Ostapovych


Анотація


Вступ. Забезпечення динамічного та ефективного розвитку фінансового ринку – важливе завдання держави на етапі ринкового реформування економіки. Для розбудови останнього доцільно спиратись на сучасні науково обґрунтовані методи та принципи регулювання, забезпечити функціонування різноманітних його елементів, у тому числі ринку золота, який відіграє важливу роль для стабільного розвитку економіки.

Мета. Дослідження нерівноважних процесів на ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки.

Метод (методологія). У роботі використано метод економіко-математичного моделювання, методи нелінійної динаміки, теорії хаосу.

Результати. Проаналізовано курс золота в Україні за період з 02.04.2002 р. по 20.11.2015 р. методами нелінійної динаміки, реконструйовано атрактор ринку золота. Виявлено, що ряд персистентний і трендостійкий, має фрактальні властивості. Досліджено, що ринок золота в Україні як динамічна система має хаотичну складову, поведінка якої детермінована, виявлено чутливість системи до початкових умов. 


Ключові слова


фрактал; атрактор; показник Херста; розмірність фазового простору; кореляційна розмірність; кореляційна ентропія; максимальний показник Ляпунова

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryenko, V. M. & Tuliakova, A. Sh. (2012). Analyz y modelyrovanye dynamyky Ukraynskoho fondovoho rynka. Aspect, 32-36. Retrieved from: http://www.asconf.com.

Zaika, V. I. & Kyshenko, V. D. (2010). Zastosuvannia aparatu neliniinoho analizu dynamichnykh system dlia obrobky istorychnykh dannykh roboty stantsii defekosaturatsii. Kharchova promyslovist, 9, 159-163.

Solovev, Yu. L (2002). Entropyinye metody otsenky ustoichyvosty. Vestnyk kybernetyky, 1, 56–64.

Strogatz, S. H. (2014). Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering. Westview press.

Chiarella, C. (2012). The elements of a nonlinear theory of economic dynamics. Springer Science & Business Media.

Panchenko, V., Gerasymchuk, S., & Pavlov, O. V. (2013). Asset price dynamics with heterogeneous beliefs and local network interactions. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(12), 2623-2642.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. (2015). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.

Board of Governors of the Federal Reserve System. Retrieved from: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20150917a.htm.

Zaharov, V. S. (2007). Analiz korreljacionnoj razmernosti vremennyh rjadov vydelenija sejsmicheskoj jenergii. Sbornik trudov studentov, aspirantov i prepodavatelej kafedry obshhej i prikladnoj geofiziki Universiteta «Dubna, 76-84.

Nauchnaja sessija MIFI-2005 VII Vserossijskaja nauchno-tehnicheskaja konferencіja «Nejroinformatika 2005»: lekcii po nejroinformatike. (2005). Moscow : MIFI.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2019